math/R-cran-KFAS/pkg-descr

   1 Package KFAS provides funchtions for Kalman filtering, state,
   2 disturbance and simulation smoothing, forecasting and simulation
   3 of state space models. All functions can use exact diffuse
   4 initialisation when distributions of some or all elements of initial
   5 state vector are unknown. Filtering, state smoothing and simulation
   6 functions use sequential processing algorithm, which is faster than
   7 standard approach, and it also allows singularity of prediction
   8 error variance matrix. KFAS also contains function for computing
   9 the likelihood of exponential family state space models and function
  10 for state smoothing of exponential family state space models.
  11
  12 WWW: http://cran.r-project.org/web/packages/KFAS/