math/R-cran-sspir/pkg-descr

   1 A glm-like formula language to define dynamic generalized
   2 linear models (state space models).
   3
   4 Includes functions for Kalman filtering and smoothing.
   5
   6 Estimation of variance matrices can be performed using
   7 the EM algorithm in case of Gaussian models.
   8
   9 WWW: http://cran.r-project.org/web/packages/sspir/