finance/R-cran-strucchange/pkg-descr

   1 Testing, monitoring and dating structural changes in (linear)
   2 regression models. strucchange features tests/methods from the
   3 generalized fluctuation test framework as well as from the F test
   4 (Chow test) framework. This includes methods to fit, plot and test
   5 fluctuation processes (e.g., CUSUM, MOSUM, recursive/moving estimates)
   6 and F statistics, respectively. It is possible to monitor incoming
   7 data online using fluctuation processes. Finally, the breakpoints
   8 in regression models with structural changes can be estimated
   9 together with confidence intervals. Emphasis is always given to
  10 methods for visualizing the data.
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  12 WWW: http://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/